Где правильно сделать валидацию? в Контроллере ? и как проверить форми в той же контроллере или другой?
Обычно заполняют модель данными и потом в модели и проверяют, тут http://www.yiiframework.com/doc-2.0/guide-input-validation.html можно посмотреть как Yii2 сделано. По сути в контроллере вызывают у модели метод validate например, когда она заполнена данными для проверки