судя по всему, menu.php лежит где-то совсем в другом месте. я не вижу его на картинке в левом сайдбаре. и вообще, если хочешь избежать ошибок, используй абсолютный путь, заданный через встроенную константу __DIR__. только так можно быть уверенным, что include не зависит от "текущей директории" — она может быть разной в разных контекстах.
К скрипту php надо обращаться по адресу. Например localhost/index1.php при работающем сервере. Сервер то у тебя есть? Апач или что-то еще?
Если назвать файл просто index.php без цифры,то в адресной строке можно написать localhost/mysite - сервер обнаружит и откроет.