Это часто используют в рекламе, перешёл с поиска например на сайт, вернулся на страницу поиска, а там уже другой сайт.
Вроде ничего страшного не должно быть. Кроме переадресации вроде ничего нельзя, ни к DOM обратиться, ни куки прочитать.